Системы одновременных уравнений

Системой одновременных уравне­ний илиструктурной формой модели называется система уравнений, в каждом из которых аргумен­ты содержат не только объясняющие переменные, но и объясня­емые переменные из других уравнений.

Различают три вида эконометрических систем:

1. Системы независимых уравнений, в которых каждая зависимая перемен­ная у рассматривается как функция от одного и того же набора фак­тора х:

Параметры каждого уравнения такой системы определяются методом наименьших квадратов (МНК).

2. Системы рекурсивных уравнений, в которых зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений и набор фактора х.

В таких моделях уравнения оцениваются последовательно (от первого уравнения к последнему) с использованием МНК.

3. Система взаимозависимых уравнений –это системы в которых одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в дру­гих – в правую часть системы.

Параметры структурной формы модели называются структур­ными коэффициентами.

Параметры системы делятся на эндогенные и экзогенные переменные.

Значения эндогенныхпеременных опре­деляются внутри модели. Это зависимые переменные.

Значенияэкзогенныхпеременные опре­деляются вне модели. Это заданные переменные.

Для определения структурных коэффициентов структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

Приведенная форма - это система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие.

Параметры приведенной формы модели – это коэффи­циенты приведенной формы (приведенные коэффициенты). Они оцениваются обычным МНК.

Оцененные коэффициенты приведенной формы могут быть использованы для оценивания структурных коэффициентов.

Дата добавления: 2015-07-12