Методические указания. 1. Наиболее простой формой статистического показателя

1. Наиболее простой формой статистического показателя, характеризующего риск, является показатель размаха вариации ожидаемого результата:

R = x_max – x_min,

где x_max, x_min - соответственно наибольшее и наименьшее значения результата в выборочном наблюдении.

2. Для дискретных случайных величин среднее ожидаемое значение является средневзвешенным из всех возможных значений результата x_i и вероятностей p_i его появления:

.

3. Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле:

.

Дисперсия, как показатель степени риска для дискретных случайных величин представляет собой средневзвешенную величину из квадратов отклонений действительных результатов от средне ожидаемых:

,

4. Возможный диапазон доходности определяется по следующей формуле:

,

где b - значение квантиля нормального распределения для уровня доверительной вероятности g.

5. При сравнении вариантов решений с разными ожидаемыми средними значениями результата и разными средними квадратическими отклонениями рассчитывается коэффициент вариации (V_R):

.

Задание 7. Известно, что вложение капитала в предприятия I и II в последние четыре года приносило доход (таблица 13).

Требуется определить, в какое из предприятий вложение капитала связано с меньшим риском.

Таблица 5 - Результаты деятельности предприятия

Показатель	Год	Предприятие
I	II
1. Доходность предприятия	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
2. Средняя норма доходности
3. Среднеквадратическое отклонение
4. Значение коэффициента вариации

Дата добавления: 2015-07-12