Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Читайте также:
  1. A) работает со всеми перечисленными форматами данных
  2. Address Where You Will Stay in the U.S. – вы указываете данные своего работодателя. Данные о работодателе должны СОВПАДАТЬ С ДАННЫМИ В ГРАФЕ “CONFIRMED EMPLOYER”!!!
  3. Be on the make - продолжать работать
  4. E) Работа в цикле
  5. Fidelio Front Office - система автоматизации работы службы приема и размещения гостей.
  6. Figure 6. Ежедневная оценка числа сотрудников в зависимости от времени обработки запросов и количества инцидентов
  7. FILTER – задает один из трех режимов работы ручкам FREQ и RESON

Контрольная работа по курсу «Риск-менеджмент» состоит из двух частей. Выполнение первой части предполагает раскрытие студентом двух теоретических вопросов. Вторая часть – решение практической задачи.

Студенту предлагается выполнить контрольную работу в соответствии с вариантом:

Вариант I II III IV V VI VII VIII IX X
Последний номер зачетной книжки                    

ВАРИАНТ I

1. Понятие и особенности рисков.

2. Количественная оценка риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад     -10
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ II

1. Основные аксиомы рискологии.

2. Идентификация и анализ риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад      
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 30%, доля проекта Б – 70%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ III

1. Структурные характеристики риска.

2. Анализ альтернатив управления риска.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Оптимистический      
Наиболее вероятный      
Пессимистический      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 80%, доля проекта Б – 20%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ IV

1. Факторы и причины риска.

2. Методы уклонения от рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад   -5 -10
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта Б – 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ V

1. Классификация рисков.

2. Методы локализации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Оптимистический      
Наиболее вероятный      
Пессимистический     -10

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ VI

1. Сущность риск-менеджмента.

2. Методы диссипации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад   -43 -7
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 10%, доля проекта Б – 90%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

ВАРИАНТ VII

1. Цели, задачи и функции риск-менеджмента.

2. Методы компенсации рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад   -10 -16
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ VIII

1. Свойства, принципы и правила риск-менеджмента.

2. Методы финансирования рисков.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад     -10
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 60%, доля проекта Б – 40%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ IX

1. Процесс управления рисками.

2. Страхование в системе риск-менеджмента.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Исход Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Оптимистический      
Наиболее вероятный      
Пессимистический      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 

ВАРИАНТ X

1. Качественный анализ риска.

2. Учет риска при принятии управленческих решений.

Задача

Имеются следующие данные о двух проектах

Таблица

Исходные данные по двум проектам

Прогнозное значение состояния экономики Вероятность, % Расчетное значение NPV, млн руб.
проект А проект Б
Глубокий спад     -10
Стабильный уровень      
Небольшой подъем      
Мощный подъем      

 

Требуется:

- оценить степень риска индивидуально для каждого проекта, рассчитав стандартное отклонение и коэффициент вариации;

- рассчитать стандартное отклонение, коэффициент ковариации и коэффициент корреляции двух комбинаций проектов А и Б, если по первому варианту доля проекта А составляет 70%, доля проекта Б – 30%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций;

- определить оптимальную структуру портфеля инвестиций;

- составить аналитическое заключение, в котором обосновывается выбор наименее рискованного проекта и портфеля инвестиций.

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Cooking Terms| Монографії, наукові статті

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.015 сек.)