Сравнение управляющего с высокой волатильностью, вызванной резким ростом активов

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПАДЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, И УПРАВЛЯЮЩЕГО С ПАДЕНИЯМИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Рисунок 21 Л.

СРАВНЕНИЕ ДВУХ УПРАВЛЯЮЩИХ С ОДИНАКОВОЙ

ДОХОДНОСТЬЮ И СТАНДАРТНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ, НО С

РАЗЛИЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ МЕСЯЧНЫХ

ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Источник: Дж. Швагер «Alternative to Sharpe Ratio Better Measure of Performance», Futures, p. 56, March 1985.

Таблица 21.1.

СРАВНЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПРИБЫЛЕЙ ДВУХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Месяц	Менеджер С Изменение Совокупное активов изменение активов	Менеджер D Изменение Совокупное активов изменение активов
			-2000
			-2000
			-2000
			-2000
			-2000
			-2000

Средняя месячная прибыль = 1000

Средняя месячная прибыль = 1000

742 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли Таблица 21.1. (продолжение)

Дата добавления: 2015-07-10