Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Читайте также:
  1. I.1 Этапы работы над документом
  2. III. Время проведения и этапы Фестиваля
  3. III. Избирательные системы.
  4. IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  5. IX. СИСТЕМЫ ИГРЫ
  6. JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL (ИЗВЕСТИЯ РАН. ТЕОРИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ)
  7. VII. В области государственного регулирования торговой деятельности.

1. Получите все данные, необходимые для тестирования. Повто­рюсь еще раз: в высшей степени желательно использовать не­прерывные фьючерсы (не путать с ближайшими фьючерсными контрактами или бессрочными фьючерсами). Это замечание не


728 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

относится к краткосрочным торговым системам, которые могут использовать данные отдельных контрактов.

2. Определите концепцию системы.

3. Запрограммируйте правила, чтобы генерировать сделки в соот­-
ветствии с этой концепцией.

4. Выберите небольшое количество рынков и исторических пери­-
одов для этих рынков.

5. Сгенерируйте торговые сигналы системы для данных рынков и
исторических периодов при данном наборе параметров.

6. Создайте графики непрерывных фьючерсов для этих рынков и
годов и сделайте несколько их копий.

7. Обозначьте на этих графиках торговые сигналы. (Удостоверь­-
тесь, что использовали одни и те же ценовые серии для созда­-
ния графиков и тестирования системы.) Этот шаг важен. Я на­-
хожу значительно более простым отлаживать систему, визуаль­-
но проверяя сигналы на графиках, а не работая лишь с распе­-
чатанными данными.

8. Проверьте, что система делает то, что предполагалось. Почти
всегда тщательная проверка обнаружит определенные неполад­-
ки, вызванные одной или обеими из причин:

А. ошибки в программе;

Б. правила программы не предвидят некоторых обстоятельств или создают непредвиденные эффекты.

Например: система не генерирует сигнал в ситуациях, когда, со­гласно правилам, сигнал должен поступить; система генериру­ет сигнал, когда его не должно быть; системные правила не­умышленно создают ситуации, в которых не могут быть сгене­рированы новые сигналы или в которых позиция держится бес­конечно. В основном такие типы ситуаций возникают благода­ря мелким ошибкам при формулировании правил или при про­граммировании. При обнаружении ошибок необходимо их ис­править. Следует подчеркнуть, что исправления ошибок перво­го типа касаются только того, чтобы заставить систему действо­вать согласованно с концепцией, и должны делаться без всякой оглядки на то, помогают ли исправления повысить результатив­ность или ухудшают ее в случае ситуаций, использованных в процессе разработки.

9. После того как сделаны необходимые исправления, повторите
шаги 7 и 8. Обратите, в частности, внимание на изменения в
сигналах по сравнению с предыдущим прогоном по двум
причинам:


ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 729

А. чтобы проверить, помогли ли изменения в программе устра­нить ошибки;

Б. чтобы убедиться, что изменения не привели к неожиданным эффектам.

10. После того как система заработала в соответствии с вашими
ожиданиями, протестируйте ее на всем заданном списке набо­-
ров параметров по всей базе данных. (Предполагаемый торго­-
вый портфель должен быть определен до запуска этого теста.)

11. Как детально объяснялось в этой главе, оцените результатив­-
ность, основываясь на средней результативности всех тестиру­-
емых наборов параметров или на процессе слепого моделиро­-
вания. (Первое значительно проще.)



12. Сравните полученные результаты с результатами стандартной
общеизвестной системы (пробой, пересечение скользящих сред­-
них) на соответствующем портфеле и тестовом периоде. Чтобы
ваша система имела некую реальную ценность, ее соотношение
прибыль/риск должно быть измеримо лучше, чем у стандартной
системы, или эквивалентно, но при большей диверсификации.

Описанные этапы представляют собой жесткую процедуру, разработан­ную для того, чтобы избежать получения искаженных результатов. Ско­рее всего, большинство систем не смогут пройти тест на этапе 12. Раз­работка систем с действительно высокой результативностью более труд­на, чем думает большинство людей.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ | ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ ПО СРАВНЕНИЮ | НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ | ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ И ЛУЧШИМИ И ХУДШИМИ НАБОРАМИ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ | РАНГИ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ ПО ДВУХГОДИЧНЫМ ТЕСТОВЫМ ПЕРИОДАМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ N | ПРАВДА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ | ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ГОВОРЯЩИЕ О РЫНКЕ, | Измерение | КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА | СРАВНЕНИЕ ДВУХ УПРАВЛЯЮЩИХ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НЕГАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ| ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

mybiblioteka.su - 2015-2017 год. (0.007 сек.)