Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автоматических торговых систем

Читайте также:
  1. B) в квантово-механической системе не может быть двух или более электронов, находящихся в состоянии с одинаковым набором квантовых чисел
  2. I Понятие об информационных системах
  3. I. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
  4. I. Схема кровотока в кортикальной системе
  5. III. Избирательные системы.
  6. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  7. III. Систематика

Что легче, торговля на бумаге или торговля в реальной жизни? Боль­шинство спекулянтов ответило бы, что легче торговля на бумаге даже несмотря на то, что обе задачи требуют одного и того же процесса при­нятия решений. Такая разница объясняется одним-единственным фак­тором: эмоциями. Чрезмерная торговая активность, преждевременная ликвидация хорошей позиции из-за слухов, слишком поспешное откры­тие какой-то позиции ради того, чтобы поймать хорошую цену, неже­лание закрывать проигрышную позицию — вот лишь некоторые из не­гативных проявлений эмоциональности при реальной торговле. Веро­ятно, наибольшая ценность автоматических систем состоит в том, что они исключают эмоции из процесса торговли. При их использовании спекулянт получает возможность избежать многих общих ошибок, ко­торые часто снижают эффективность торговли. Более того, избавление от необходимости самостоятельно принимать решения существенно снижает стрессы и тревожность, связанные с торговлей.

Другое преимущество автоматических систем состоит в том, что они гарантируют последовательный подход к торговле — трейдеру прихо­дится следовать всем сигналам, предписанным общим набором условий торговой системы. Это важно, поскольку даже прибыльные торговые стратегии могут привести к потере денег, если их сигналы используют­ся выборочно. Чтобы проиллюстрировать этот факт, посмотрите на автора рыночных бюллетеней, чьи рекомендации приносят чистую при­быль на долгосрочном отрезке времени (после учета выплат комисси­онных и неблагоприятных исходов). Сделают ли деньги его читатели, если они всего лишь следуют его рекомендациям? Не обязательно. Не­которые из подписчиков, выбирая для себя отдельные сигналы, неиз­менно упустят некоторые прибыльные сделки. Другие перестанут сле­довать рекомендациям, после того как советчик промахнулся, и в ре­зультате упустят серию выгодных сделок. Вывод состоит в том, что са-


ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 615

мой по себе хорошей торговой стратегии недостаточно; успех также зависит от последовательности в действиях.

Третье преимущество автоматических торговых систем состоит в том, что они обычно предоставляют трейдеру метод управления рис­ками. Управление капиталом — наиважнейший компонент успеха в торговле. В отсутствие плана по ограничению убытков единственная неудачная сделка может привести к катастрофе. Любая правильно вы­строенная автоматическая система либо будет оснащена точными пра­вилами остановки при возникновении убытков, либо будет определять условия для открытия противоположной позиции при достаточно не­благоприятном движении цен. Как результат, сигналы, генерируемые автоматической торговой системой, будут обычно предотвращать воз­можность огромных потерь по отдельным сделкам (за исключением эк­стремальных обстоятельств, когда невозможно ликвидировать позицию, поскольку торги несколько раз останавливаются из-за серии предель­но допустимых изменений цен). Таким образом, спекулянт, использу­ющий автоматическую систему, может проиграть все деньги, благода­ря кумулятивному эффекту нескольких неудачных сделок, но по край­ней мере его счет не будет опустошен одной или двумя неудачными сделками.

Конечно, управление деньгами не обязательно требует использова­ния торговой системы. Контроль над рисками может также быть дос­тигнут с помощью размещения стоп-приказа одновременно с открыти­ем каждой позиции или путем предварительного определения точки выхода при открытии позиции и неукоснительного следования этому решению. Тем не менее, дисциплинированность многих трейдеров ос­тавляет желать лучшего, и они слишком часто будут испытывать соблазн «на этот раз дать рынку ещё чуть-чуть времени».


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 172 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВЕРШИНЫ МИКРО-М И ВПАДИНЫ МИКРО-W (MICRO-M TOPS AND MICRO-W BOTTOMS) | Фьючерсных рынков | НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛОВ | ВОСЕМЬ ШАГОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОДА ДАННЫХ В ЛОГАРИФМИЧЕСКУЮ ФОРМУ | Вычисление центрированной скользящей средней | СПЕКТР МОЩНОСТИ МЕСЯЧНЫХ ДАННЫХ (2000 ТОЧЕК) ПО ЦЕНАМ НА КУКУРУЗУ | С использованием отклонений от скользящей средней | РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПИКОВ (ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ЦИКЛ СЛУЧАЕН) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛОВ В ТОРГОВЛЕ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Трендовые циклы и временные циклы| Системы скользящей средней

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)